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金融證券投資收益與風(fēng)險的實證研究

金融證券投資收益與風(fēng)險的實證研究

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:80786 | 大。15.00KB | 下載:4468 次 | 上傳:2013-09-26

簡介:

本文即從證券投資的收益與風(fēng)險入手,并選取了滬深股市的十支上市公司的股票價格作為樣本計算它們的收益;用Var法衡量證券投資的風(fēng)險即是考查收益的波動程度,也用上述十支股票計算出了收益的方差用來衡量它們的投資風(fēng)險。并在此基礎(chǔ)上介紹了馬科維茨模型――即在預(yù)期收益一定的情況下,使證券投資組合的風(fēng)險最小化的模型,并利用以上選取的樣本數(shù)據(jù)對該模型進行具體的應(yīng)用。

[展開]
     

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